“Stop Loss ถูกจัดว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้นักเทรดบริหารความเสี่ยง ควบคุมอารมณ์ และเพิ่มโอกาสความอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาว หากนักเทรดมีวินัยในการตั้ง Stop Loss อย่างเหมาะสมไว้ทุกครั้งก่อนเปิดออเดอร์ และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญในระยะยาวได้เป็นอย่างดี”
Stop Loss (SL) คืออะไร?
Stop Loss หรือใช้ตัวย่อ SL คือ คำสั่งที่นักเทรดกำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อระบุระดับราคาที่ต้องการให้ระบบปิดออเดอร์โดยอัตโนมัติ เมื่อราคาในตลาดเคลื่อนไหวมาถึงระดับราคาที่นักเทรดไม่ต้องการให้ขาดทุนไปมากกว่านั้น เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยควบคุมความเสี่ยงและจำกัดขอบเขตของการขาดทุน
ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อจำกัดการขาดทุนไม่ให้เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม Stop Loss ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการล็อคกำไรที่ได้มาแล้วด้วย โดยการปรับระดับ Stop Loss ให้สูงขึ้นมาเหนือจุดคุ้มทุน เพื่อป้องกันไม่ให้กำไรที่มีอยู่ย้อนกลับมาเป็นขาดทุนอีกครั้ง
SL มีรายละเอียดดังนี้
- Stop Loss เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมความเสี่ยงและจำกัดขอบเขตของการขาดทุน ช่วยป้องกันไม่ให้นักเทรดสูญเสียเงินเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ในแต่ละออเดอร์
- ทำหน้าที่เหมือนเบรคฉุกเฉิน หรือประกันภัยของการเทรด โดยนักเทรดสามารถกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก่อนเปิดออเดอร์
- ช่วยให้นักเทรดสามารถวางแผนบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น โดยไม่ต้องคอยเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา
- ยังสามารถใช้ Stop Loss ในการล็อคกำไรที่ได้มาแล้วด้วย โดยขยับ Stop Loss ขึ้นมาเหนือจุดเปิดออเดอร์ ป้องกันไม่ให้กำไรที่ได้กลายเป็นขาดทุนย้อนกลับในภายหลัง
- การตั้งระดับ Stop Loss ให้เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดและสภาวะตลาดของแต่ละคน โดยทั่วไปมักใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคประกอบ เช่น พิจารณาจากแนวรับแนวต้าน, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average), ระดับ Fibonacci, ดัชนีชี้วัดต่างๆ หรือใช้รูปแบบกราฟ Price Action
“สิ่งสำคัญ คือ นักเทรดต้องวางแผนจัดการความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับเป้าหมายในการเทรดของตัวเอง ไม่ใช่ตั้งแบบขาดทุนมากเกินไปจนเสี่ยงต่อการล้างพอร์ต หรือตั้งแบบขาดทุนน้อยเกินไปจนโดนตลาดกระชากบ่อยๆ”
ทำไมต้องมีการตั้ง Stop Loss
การตั้ง Stop Loss มีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเทรด เพราะเป็นการวางแผนจัดการความเสี่ยงและควบคุมขอบเขตของเงินทุนที่จะขาดทุน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้การขาดทุนบานปลายจนส่งผลกระทบต่อเงินทุนโดยรวมและอาจนำไปสู่การล้างพอร์ตได้
Stop Loss ทำให้นักเทรดรู้ตัวเลขชัดเจนว่าจะยอมขาดทุนในแต่ละออเดอร์ได้มากที่สุดเท่าไร ซึ่งจะช่วยให้วางแผนบริหารจัดการเงินทุนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยลดอารมณ์และความเครียดในการเทรด เนื่องจากมีแผนควบคุมความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว ทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบมากขึ้น
นอกจากนี้ การตั้ง Stop Loss ยังช่วยให้นักเทรดสามารถปล่อยออเดอร์ทิ้งไว้ได้โดยไม่ต้องคอยเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา เพราะมั่นใจได้ว่าระบบจะทำการปิดออเดอร์ให้อัตโนมัติเมื่อราคาเคลื่อนไหวมาถึงจุดที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและพลังงาน ให้นักเทรดสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลมากขึ้น โดยไม่ต้องอยู่หน้าจอคอมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ความสำคัญของ Stop Loss
หลักการใส่ SL ที่เหมาะสม
- ใส่ Stop Loss ทุกครั้งที่เปิดออเดอร์ เพื่อควบคุมความเสี่ยงและป้องกันการขาดทุนที่มากเกินไป อย่าคิดว่าเทรดนี้ต้องถูกแน่ๆ จึงไม่ใส่ Stop Loss เพราะเป็นความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น
- วางแผนจุด Stop Loss ก่อนเปิดออเดอร์ โดยพิจารณาจากกราฟ และคำนวณอัตราการขาดทุนสูงสุดที่ยอมรับได้ต่อออเดอร์ เพื่อกำหนดขนาดลอตที่เหมาะสม
- ตั้ง Stop Loss ในระยะที่ไม่ใกล้หรือไกลจุดเปิดออเดอร์จนเกินไป เพราะถ้าใกล้เกินไปจะถูกตลาดกระชากบ่อย แต่ถ้าไกลเกินไปก็อาจสูญเสียมากกว่าที่คาดไว้
- ปรับจุด Stop Loss ตามสถานการณ์ของกราฟและตลาด โดยอาจใช้แนวรับแนวต้าน, Swing High / Low, Indicator หรือกรอบเทรนด์เป็นตัวกำหนด
- เคลื่อนย้าย Stop Loss ตามทิศทางของออเดอร์เมื่อมีกำไร เช่น ถ้าราคาเคลื่อนไปตามทิศทางที่คาดการณ์ไว้ ก็ให้ขยับ Stop Loss เข้ามาใกล้ราคาปัจจุบันเพื่อป้องกันกำไรที่เกิดขึ้น
- อย่าเลื่อน Stop Loss ออกไปไกลกว่าเดิม เมื่อราคาเคลื่อนที่มาใกล้ หรือหลังจากที่ขาดทุนไปแล้วบางส่วน เพราะจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงโดยใช่เหตุ
- ตั้ง Stop Loss ให้สอดคล้องกับขนาดบัญชีและเงินทุน โดยพิจารณาว่าหากขาดทุนเต็มจำนวนที่ตั้งเอาไว้ จะกระทบต่อพอร์ตโดยรวมมากน้อยแค่ไหน
- ทำสถิติและประเมินผลการตั้ง Stop Loss แต่ละครั้ง เพื่อปรับปรุงจุดตั้ง Stop Loss ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ตามสไตล์การเทรดของตัวเอง
- เครื่องมือตั้ง Stop Loss ที่สำคัญ
พื้นฐานแนวคิดของ Stop Loss
การกำหนดระยะของ Stop Loss มีแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญ คือ การพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายในการทำกำไรควบคู่ไปด้วย โดยทั่วไปมักเริ่มต้นจาก “การกำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk to Reward Ratio) ไว้ที่ 1:1” ซึ่งหมายความว่า ระยะ Stop Loss เท่ากับระยะของเป้าหมายในการทำกำไร
ยกตัวอย่างเช่น
หากใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยรูปแบบแท่งเทียน และเกิดสัญญาณกลับตัวแบบ Engulfing ซึ่งตำราระบุว่าราคาน่าจะเคลื่อนไหวต่อไปอย่างน้อย 150% ของความยาวแท่งเทียนที่ให้สัญญาณ ก็ให้ตั้งเป้าทำกำไรและวาง Stop Loss ไว้ที่ระยะเท่ากัน เช่น 150 Pips
- การใช้ Risk to Reward Ratio 1:1 ทำให้ต้องเทรดถูกต้องในอัตราที่สูงมาก หรือมากกว่า 50% ขึ้นไป จึงจะมีกำไรในระยะยาว ซึ่งทำได้ยากในความเป็นจริง
- เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จึงนิยมใช้ Risk to Reward ที่สูงกว่า เช่น 1:2 หรือ 1:3 แปลว่าหากขาดทุน 1 ครั้ง แต่เมื่อได้กำไรก็จะได้มากกว่าที่ขาดทุนถึง 2-3 เท่า
- แต่การจะใช้ Risk to Reward Ratio ที่สูงก็มีข้อจำกัด เพราะต้องอาศัยการวิเคราะห์ที่แม่นยำและต้องรอเวลานานกว่าจะถึงเป้าหมาย
- บางครั้งต้องยอมรับความเสี่ยงเพิ่มด้วยการเข้าเทรดใกล้จุดกลับตัวของราคา ไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถถือสถานะไปจนถึงเป้าหมายได้
- แม้การกำหนด Stop Loss ตามหลัก Risk to Reward จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างระบบเทรด แต่ก็ต้องปรับใช้ให้สอดคล้องกับสไตล์การเทรดและกลยุทธ์ที่ใช้
- ต้องยอมรับข้อจำกัดบางประการที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพยายามวาง Stop Loss ให้ไกลเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย
- แนวคิดในการกำหนดระยะของ Stop Loss จึงควรยืดหยุ่นตามสถานการณ์ โดยพิจารณาทั้งความเป็นไปได้ในการทำกำไร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ใช้
นอกจากการคำนวณตามสัดส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนแล้ว การพิจารณาจุดวาง Stop Loss ยังอาจใช้ปัจจัยอื่นๆ ประกอบ เช่น แนวรับแนวต้านสำคัญ, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, หรือโมเมนตัมของราคา เป็นต้น
สิ่งสำคัญ คือ ต้องวาง Stop Loss ไว้ทุกครั้งที่เปิดสถานะ และต้องมีวินัยในการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ปรับเปลี่ยนจุด Stop Loss โดยใช้อารมณ์เมื่อเกิดการขาดทุน
สรุป
การกำหนด Stop Loss ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการเทรด แม้หลักการพื้นฐานจะเริ่มต้นจากการคำนวณอัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน (Risk to Reward Ratio) แต่ในทางปฏิบัติ การวาง Stop Loss ให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น สไตล์และกลยุทธ์การเทรดของแต่ละบุคคล, ความเป็นไปได้ในการทำกำไรและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้, แนวรับแนวต้านสำคัญบนกราฟ, ทิศทางและแรงโน้มถ่วงของราคา เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นจากการวาง Stop Loss ไกลเกินไป ซึ่งแม้จะเปิดโอกาสให้มีกำไรต่อการเทรดสูงขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการกำหนดจุด Stop Loss ที่เหมาะสม จึงต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ โดยรักษาสมดุลระหว่างการป้องกันความเสี่ยงและการแสวงหาผลกำไร
ไม่ว่าจะใช้หลักการใดในการคำนวณ Stop Loss สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องมีวินัยในการวาง Stop Loss ทุกครั้งที่เปิดสถานะ และต้องยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่เปลี่ยนแปลงจุด Stop Loss ไปตามอารมณ์ในช่วงที่ตลาดผันผวนหรือเกิดการขาดทุน
หากสามารถทำความเข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงอย่าง Stop Loss ได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอแล้ว ก็จะช่วยให้การเทรดในระยะยาวมีโอกาสประสบความสำเร็จและทำกำไรได้อย่างยั่งยืน แม้อาจต้องแลกมาด้วยความยากลำบากและต้องเผชิญกับการขาดทุนในบางช่วงเวลา แต่ด้วยความอดทนและมุ่งมั่น สุดท้ายก็จะก้าวผ่านอุปสรรคไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน
